自适应均线即考夫曼均线,根据在一定周期内价格变化的速率来判断当前市场行情,并根据最符合当前趋势的移动平均线进行交易的技术分析指标。
当价格沿一个方向快速移动时,短期的移动平均线是最好的。当价格在横盘的过程中,长期移动平均线是最好的
测试品种:43个
测试时间:1月1日--11月28日
滑点:1个
胜率:38.25%
盈亏比:1.68
源码:
//5.0考夫曼自适应均线系统的基本构架:
N1:=2;#期货##期货大赛##期货开户##商品期货交易##期货交易模型#
N2:=30;
K:=6;//定义参数
NC:=ABS(C-REF(C,10));//当前K线的收盘价减去10个周期前的K线的收盘价的差值的绝对值
TC:=SUM(ABS(C-REF(C,1)),10);//最近10个周期内,与前一根K线的收盘价比较,单根K线涨跌的绝对值的总和
ER:IFELSE(TC>0,NC/TC,0);//如果TC大于0,则令ER等于NC/TC;若TC小于等于0,则令ER等于0
SDIFF:=2/(N1+1)-2/(N2+1);//定义SDIFF为2/(N1+1)与2/(N2+1)的差值
SQR:=2/(N2+1)+ER*SDIFF;//定义SQR为2/(N2+1)加ER倍的SDIFF
M:FLOOR((2-SQR)/SQR);//定义M为(2-SQR)/SQR向减小的方向取整后的数字
AMA:EMA(C,M);//M日的收盘价的指数加权移动平均值
D:=AMA-REF(AMA,1);//当前周期AMA与前一周期AMA的差值
FIL:K/10*STD(D,20);//D在20个周期内的样本标准差的K/10倍
AMA-LLV(AMA,3)>FIL,BPK;//AMA与三个周期内AMA的最小值的差值大于FIL,买平开
HHV(AMA,3)-AMA>FIL,SPK;//三个周期内AMA的最大值与AMA的差值大于FIL,卖平开
AUTOFILTER;//一开一平过滤模型
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