问题补充:
1.[问答题]假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为30.5元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升35%,或者下降20%。无风险利率为每年4%。拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。要求:(1)计算利用复制原理所建组合中股票的数量为多少?(2)计算利用复制原理所建组合中借款的数额为多少?(3)期权的价值为多少?(4)如果该看涨期权的现行价格为4元,请根据套利原理,构建一个投资组合进行套利。
答案:
请联系答~案~网客服索取!
假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权 执行价格为30.5元 到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升35
如果觉得《假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权 执行价格为》对你有帮助,请点赞、收藏,并留下你的观点哦!