问题补充:
1.[单选题]对于欧式期权,下列说法正确的是( )。A.股票价格上升,看涨期权的价值降低 B.执行价格越大,看涨期权价值越高 C.到期期限越长,欧式期权的价值越高 D.在除息日,红利的发放会引起看跌期权价格上升ABCD
答案:
参考答案:D
参考解析:股票价格上升,看涨期权的价值提高,所以选项A的说法不正确;执行价格越大,看涨期权的价值越低,所以选项B的说法不正确;到期期限越长,美式期权的价值越高,欧式期权的价值不一定,所以选项C的说法不正确。在除息日,红利的发放会引起股票价格降低,从而引起看跌期权价格上升,所以选项D的说法正确。
对于欧式期权 下列说法正确的是。A.股票价格上升 看涨期权的价值降低B.执行价格越大 看涨期权价值越高C.到期期限越长 欧式期权的价值越高D.在除
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