前言
这其实是我们一次课程作业，以上证50ETF期权为例说明波动率微笑现象。按习惯我先上网搜了一下看有没有前辈写过这样的代码，毕竟重复造轮子不好嘛。没想到真的有，原文链接：/p/e73f538859df。但是这份代码有个问题，就是需要自己手动搜集数据，而且输出的数据不是标准的DataFrame。趁着做作业的机会，我借鉴并改写了作者的代码，主要实现了以下改进：
使用plotly作图，生成可交互式图像。利用tushare自动拉取数据，计算某日所有50ETF期权的隐含波动率，同时可以生成标准的DataFrame数据。借鉴这篇文章的思路，利用看涨看跌期权平价关系计算隐含分红率可生成波动率微笑图和波动率曲面图。
详细代码见：/caly5144/shu-s-project/tree/master/options
本文同步发布在个人博客，见：
使用python计算期权隐含波动率并作图 - Shus Garden
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