搭建自己的量化系统
如果要长期在市场中立于不败之地!必须要形成一套自己的交易系统。否则,赚钱或者亏钱我们很难归纳总结,往往是凭借运气赚钱,而不是合理的系统模型,一时凭借运气赚的钱长期来看会因为实力还回去。
如何学会搭建自己的量化交易系统?
边学习边实战,在实战中学习才是最有效地方式。于是我们分享一个即可以用于学习,也可以用于实战炒股分析的量化系统——QTYX。
我们分享QTYX系统目的是提供给大家一个搭建量化系统的模版,最终帮助大家搭建属于自己的系统。因此我们提供源码,可以根据自己的风格二次开发。
自己搭建量化系统的好处如下所示:
QTYX系统结构如下所示:
由于QTYX一直迭代更新,当前介绍对应于版本V2.5.6。后续升级版本会同步更新文档内容。
功能概览
在股票交易中,不少交易者容易走入胜率的误区,总觉得策略的胜率要很高才能盈利,其实不然。当一个策略只有普通胜率时,如果能够利用好赔率,也是可以长期盈利的。
比如股票量化分析工具QTYX的形态选股策略,目的是在底部抓住大牛股,如果能够抓住大牛股,每次赚的时候赚很多,而亏的时候因为设置好了止损点,只亏一点就止损,这样长期下来仍然可以让利润奔跑。
那么买入符合形态的股票后,到底是亏损还是盈利呢,在持有的时间内如何从盈亏比角度去设计我们的交易系统呢?增加回测评估功能就能一目了然。
如何使用
回测功能在原理上是统计自从识别出符合形态的股票后(符合形态条件时买入),持有到最新交易日的盈亏情况。
比如我们选出股票的时间是9月30日,当前日期是10月20日,那么会评估从9月30日至10月20日,该股的盈亏情况。
接下来,我们就来介绍下具体如何使用回测功能。
首先,点击【选股流程】->【开始选股结果回测】,导入本地选股结果csv文件,路径在/QTYX/ConfigFiles/全市场选股结果。
比如“双底形态分析结果_-11-01_高速版.csv”,这个文件是在-11-01选出的符合双底形态的个股。注意文件命名规划,以2.5.5版本以上为主。
然后,就会统计出个股从选出日期(当前导入是-11-01)至最近交易日(-11-11)的盈亏情况,其中包含了持有时间段中最高价格、最低价格、最大收益比例%、最大回撤比例%、当前收益%。
其中最大收益比例%、最大回撤比例%这两列,我们可以用来客观地评估形态策略的效用,从而设计出盈亏比用于止盈止损。
如果要生成历史的选股结果,可以在选股参数中调节下“选股日期”。
说明
1. 我们会把完整的源码上传到知识星球《玩转股票量化交易》中,帮助小伙伴们更好地掌握这个方法。
2. 想要加入知识星球《玩转股票量化交易》的小伙伴记得先微信call我获取福利!
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