自己做量化交易软件(33)小白量化实战7–投资理念与通达信公式回测(1)
什么是投资理念?我们先给大家讲个小故事。
从前,有个郑国人,打算到集市上买双鞋穿。他先把自己脚的长短量了一下,做了一个尺子。可是临走时粗心大意,竟把尺子忘在家中凳子上了。他走到集市上,找到卖鞋的地方。正要买鞋,却发现尺子忘在家里了,就对卖鞋的人说:“我把鞋的尺码忘在家里了,等我回家把尺子拿来再买。” 说完,就急急忙忙地往家里跑。他匆匆忙忙地跑回家,拿了尺子,又慌慌张张地跑到集市。这时,天色已晚,集市已经散了。他白白地跑了两趟,却没有买到鞋子。别人知道了这件事,觉得很奇怪,就问他;“你为什么不用自己的脚去试试鞋子,而偏偏要回家去拿尺子呢?” 这个买鞋的郑国人却说:“我宁愿相信量好的尺子,也不相信我的脚。”
股票操作也与心态有关。常言道心生则法生,心灭则法灭,心动是任何行动的根源。在股市中,股价的跳动就如同人心的跳动。市场跟风者常常按耐不住内心的激动,而奋不顾身。落入主力的圈套。心动是感性操作的病根。这是一些投资者的误区,他们认为炒股凭借的是一种感觉。感觉好了,一路顺风,感觉不好,处处被动。
而另一些投资者又陷入了另一种误区,认为炒股是一门技术。必须按照技术指标来进行投资,金叉买进,死叉卖出等等。自认高明者还在自创自编,自编自套。
前者属于感性操作,后者则属于理性操作,都是失之偏颇的。我们说所得心法与技法是将感性与理性融为一体。而非盲目的冲动与死搬硬套。真正的感觉应当建立在良好的理论修养与实践功底上,是对市场机会的一种快速反应。是除去了人性的贪婪与恐惧的一种无我真心的直觉,而非是跟着感觉走的随意而动。错误的感觉就是心理战里主力传达给参与者的心理暗示,是一种在错误的表象刺激下的被动的应变。这种感觉受制于贪婪,恐惧,侥幸的人性弱点。是虚假而不可靠的。这类投资者在总结经验时却常常把失误归结为某种客观方面的原因,而回避了针对自我的分析。理性操作虽然克服了心法上的弱点,却又陷入了逻辑的误区。不断地利用各种指标,公式去求证股价未来走势,总也找不到一个正确的答案。
总之,给感觉加上理性的制约,给逻辑赋予感觉的灵性,使心法和技法合二为一,溶为一体。这正是我们一直在探索的分析判断方法之一。心法与技法的融合是高手的境界,是一种对人性与理性的超越。
我们把心法与技法融合的分析方法叫做“投资理念”。
前一篇我们介绍了貔貅主力进出指标避免投资者上当的文章。自己做量化交易软件(28)小白量化实战2–变红买入变绿卖出
这个指标的原理我已经写在我的书籍《看盘秘籍》一书了。买这本书好评,加入读者群送一套“貔貅指标”。
《看盘秘籍》书中介绍了股票价格波动的宏观和微观原因。本篇文章为了提高选股和买股的准确率,从微观因素上介绍提高指标成功率俄理论依据。
技术分析的理论基础,是基于三项合理的市场假设:⑴市场行为涵盖一切信息;⑵价格沿趋势移动;⑶历史会重演。基于上述三条假设的基础,从微观方面探讨股市。
纵观世界万物,均是物质的,物质世界总是有其自然规律,只是我们知与不知的问题。即使牛顿没有发现万有引力,万有引力也是客观存在的。人们的对事物的认识是阶段渐进的。
科学家用科学的研究方法,发现物质万物是由分子构成,分子由原子构成,原子由原子核和电子构成。物质的微观结构学说。主要内容有三点:①一切物体都是由大量分子组成的,分子之间有空隙。②分子处于不停息地,无规则运动状态。这种运动称为热运动。③分子间存在着相互作用着的引力和斥力。
无数客观事实(如布朗运动、扩散现象等),证明了分子运动论的正确性。它能很好地解释各种不同物质的结构和特点,及所有的热现象,并把物质的宏观现象和微观本质联系起来。
我们可以将股价变化视为分子运动,股价变化也包含物理学和几何学的知识。因此股价的涨跌,都由其内部的因素变动而引起。这就是我们开始探讨股价变动的因和果的关系。读者了解这些因果要素后,对股价涨跌会有新的认识。不会再被令人迷惑的涨跌表象所牵制,客观综合地分析股票。
由于股票价格波动有物质特性,所以股票价格运行有“物理特性”。《看盘秘籍》介绍了很多微观物理和几何特性,我们提取一个来给大家解释。
股票价格波动有物理特性,在表现上最明显的物理特性就是股票价格的“重力”。由于股票价格有重力,所以我们不难理解股票价格波动的惯性问题。
做个类比,汽车加速,就像股市上涨;汽车减速,就像股市下跌。当汽车加速,我们总是后仰;汽车减速,我们总是前倾,我们总是很难保持平衡,这是为什么?是因为身体重量的惯性作用。我们的身体要受制于物理惯性的作用,那我们的心理呢?是否也存在着一种心理惯性呢?答案是肯定的。
因此股票价格运行方向可以从物质作用和心理作用来分析。心理惯性就是历史会重复,股票价格有趋势。
股票价格运行方向的物质作用是什么?是股票价格的重量,因此可以想象,我们手里拿一个很重的“铅球”,不使劲,能举起吗?
那么是谁举起了股价?是“钱”,是“资金”,是“成交量”。
按照作者师傅“貔貅张”给的分析技巧:
貔貅张:股票价格能不能涨,要看劲使没使够。多少才算使劲够,看成交量的113日均量线,无论阴量和阳量,只要持续在113日均量线上方,这个股票才有戏。
我:为什么是113,不是110?是120呢?
貔貅张:113是质素,其它数是合数,主力搞10日与20日骗线,你看5日与20日,还不是一样被骗。
我:晕,我数学也没学好。
下来看看效果准不准。
603698航天工程上涨前,成交量持续大于113日均量线。
603698航天工程,成交量持续大于113日均量线,股价上涨。
603222济民制药在爆跌前走势,成交量不能持续大于113均量线,明显劲没使后够。
603222济民制药走势。
上海大盘也是如此,放量就会上涨,缩量就会下跌。
我们根据上面理念,在我们指标中加上成交量分析,来提高指标胜率。 为了能够在盘中预先预知当天的成交量预测值,我在1999年用C++在分析家和飞狐上做了预测成交量指标。
使用“自己做量化交易软件(27)小白量化实战1改造兵器及显示”中的自编指标做回测公式。
通达信指标条件的描述如下,我们不做成指标了,这个仅仅是买点过滤条件,重点是Python回测的实现。
MAV113:=MA(V,113);T1:=IF(REF(V,1)>REF(MAV113,1),1,0);T2:=IF(REF(V,2)>REF(MAV113,2),1,0);T3:=IF(预测V>MAV113,1,0);TJ:=IF((T1+T2+T3)>=3,1,0);
买卖信号通达信指标描述如下:
N:=24;M:=2;X:=25;MID : MA(CLOSE,N);UPPER: MID + 2*STD(CLOSE,N),LINETHICK2;LOWER: MID - 2*STD(CLOSE,N),LINETHICK2;M1:(UPPER-MID)/2+MID;M2:(MID-LOWER)/2+LOWER;MM1:=EMA((OPEN+CLOSE*2+LOW+HIGH)/5,M);MM2:=EMA(IF(MM1>=MID,MM1*(1+X/1000),MM1*(1-X/1000)),3);MM:MM2,COLORYELLOW,LINETHICK3;
博客写的差不多了,我要给大家做回测Python代码,等下一篇再介绍了。
我在移动硬盘找到我以前写的文章,发现了我用VFP软件做的围棋软件。
看到这个软件,我慷慨万千,VFP怎么让微软抛弃了呢?不然Python的天下,就是VFP的天下。
我把我用VFP软件做的围棋软件源代码都上传到VFPer老车QQ群了,有兴趣的朋友去下载了。
振兴VFP(老车).Ⅰ.QQ群:691863737
振兴VFP(老车).Ⅱ.QQ群:914539613
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