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偏度
偏度(Skewness): 是对Sample构成的分布的对称性状况的描述。
计算时间序列xx的偏度,偏度用于衡量xx的对称性。若偏度为负,则xx均值左侧的离散度比右侧强;若偏度为正,则xx均值左侧的离散度比右侧弱。对于正态分布(或严格对称分布)偏度等于00。
Skewness 是对于分布的标准三阶中心距(standardized 3rd central moment)
正态分布的Skewness=0Skewness=0。如果Skewness>0Skewness>0代表波形有右侧长尾,如果Skewness<0Skewness<0代表波形有左侧长尾。
x=E(x−μ)3σ3x=E(x−μ)3σ3
峰度
Kurtosis(峰度): 是对Sample构成的分布的峰值是否突兀或是平坦的描述。
计算时间序列xx的峰度,峰度用于度量xx偏离某分布的情况,正态分布的峰度为3。当时间序列的曲线峰值比正态分布的高时,峰度大于3;当比正态分布的低时,峰度小于3。
Kurtosis是对于分布的标准四阶中心距(standardized 4th central moment)
x=E(x−μ)4σ4x=E(x−μ)4σ4
正态分布的Kurtosis为k=3k=3,为了描述的方便,使用exceess_k=k−3exceess_k=k−3来标准化表示。如果exceess_k>0exceess_k>0, 表示波形更平坦(flatness); 如果exceess_k<0exceess_k<0, 则表示波形更突兀消瘦(peakedness).
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