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一、前言
所谓滚动止盈是我瞎起的名字，简单来说就这么个流程：
1）基于某个价格A下N手单，每单间隔M。比如AP001当前价格是7555，那我就连下十手买单，并且价格递减：
第一手价格:7555第二手价格：7554第三手价格：7553第四手价格：7552...第十手价格7546
2）当合约的价格发生震荡，比如先持续下跌，会导致我们下的单依次成交，每当成交一手就自动提交一个止盈单比如
第一手成交后自动提交一个7556的卖出单
第二手成交后自动提交一个7555的卖出单
第三手成交后自动提交一个7554的卖出单
...
第十手成交后自动提交一个7557的卖出单
3）然而若是止盈单撞大运成交了，立即又补一个买入单。
7556的卖出单若成交就下一个7555的买入单
依次类推
如此就实现了所谓的滚动止盈，在震荡行情下可以来回收割一点点利润。
二、代码解析
我们在量化启动时就立即挂单，所以不取历史数据，这里有个坑，代码中设置只取即时行情触发，但启动时窗口中勾选着“K线触发”，结果是即时行情和K线都触发。所以要把启动时窗口中的“K线触发”取消勾选。如果不取消勾选会发生什么呢？K线触发会优先于即时行情，导致先触发一个历史行情，如此量化启动后的批量下单就不是真下单了，变成了历史回测。
这里使用A_SendOrder函数下单，并将返回的下单编号存起来。
接着使用A_OrderStatus轮询订单状态，如果发现有已经成交的订单，就反向下一个卖出单，并将已成交的订单号剔除出轮询的list。另外还要记录下新的反向订单号。
接着遍历反向的订单号，如果发现又成交了，又下一个买入单，并添加到前面的买入订单list中。同样要将已成交的订单从list中剔除。
最后停止策略时需要将所有委托撤单，如果需要也可以把持仓都平掉。
三、回顾
其实整个过程挺简单的，完整代码：文件分享
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