原标题:沪市交易型开放式指数证券投资基金中期报告摘要
中证
500
沪市交易型开放式指数证券投资
基金
年中期报告
年
6
月
30
日
基金管理人:
大成基金管理有限公司
基金托管人:
股份有限公司
送出日期:
年
8
月
28
日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人股份有限公司根据本基金合同规定,于8月27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自01月01日起至06月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1
重要提示
................................
................................
....
2
1.2
目录
................................
................................
........
3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1
基金基本情况
................................
................................
5
2.2
基金产品说明
................................
................................
5
2.3
基金管理人和基金托管人
................................
......................
5
2.4
信息披露方式
................................
................................
6
2.5
其他相关资料
................................
................................
6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1
主要会计数据和财务指标
................................
......................
6
3.2
基金净值表现
................................
................................
7
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1
基金管理人及基金经理情况
................................
....................
8
4.2
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
................................
9
4.3
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
................................
.....
10
4.4
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
.............................
10
4.5
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
.............................
11
4.6
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
................................
...
11
4.7
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
................................
.....
12
4.8
报告期内管理人对本基
金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
.................
12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
................................
.......
12
5.2
托管人对报
告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
.....
13
5.3
托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
...............
13
§6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 13
6.1
资产负债表
................................
................................
.
13
6.2
利润表
................................
................................
.....
14
6.3
所有者权益(基金净值)变动表
................................
...............
15
6.4
报表附注
................................
................................
...
17
§7 投资组合报告 ................................................................ 32
7.1
期末基金资产组合情况
................................
.......................
32
7.2
报告期末按行业分类的股票投资组合
................................
...........
32
7.3
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
.................
34
7.4
报告期内股票投资组合的重大变动
................................
.............
40
7.5
期末按债券品种分类
的债券投资组合
................................
...........
41
7.6
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
...............
41
7.7
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
.........
41
7.8
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
.........
41
7.9
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
...............
41
7.10
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
................................
..
42
7.11
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
................................
..
42
7.12
投资组合报告附注
................................
..........................
42
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 43
8.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
................................
.........
43
8.2
期末上市基金前十名持有人
................................
...................
43
8.3
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
................................
...
43
8.4
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
...................
43
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 44
§10 重大事件揭示 ............................................................... 44
10.1
基金份额持有人大会决议
................................
....................
44
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
....................
44
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
..............................
44
10.4
基金投资策略的改变
................................
........................
44
10.5
为基金进行审计的会计师事务所情况
................................
..........
44
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查
或处罚等情况
..........................
44
10.7
基金租用交易单元的有关情况
................................
........
44
10.8
其他重大事件
................................
..............................
47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 47
11.1
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%
的情况
.....................
47
11.2
影响投资者决策的其他重要信息
................................
..............
47
§12 备查文件目录 ............................................................... 47
12.1
备查文件目录
................................
..............................
47
12.2
存放地点
................................
................................
..
48
12.3
查阅方式
................................
................................
..
48
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
中证
500
沪市交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
中证
500
沪市
ETF
场内简称
500
沪市
ETF
基金主代码
510440
交易代码
510440
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
年
8
月
24
日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
股份有限公司
报告期末基金份额总额
22,058,261.00
份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
上
海证券交易所
上市日期
年
10
月
8
日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金,采取完全复制法,即按照标的指数的成
份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其
权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生
配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性
不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管
理人可以对投资组
合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合
紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证
500
沪
市指数(代码:
000802
)
风险收益特征
本基金为股票基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其
风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的
指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司
股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰
许俊
联系电话
0755
-
83183388
010
-
66594319
电子邮箱
office@
fcid@
客户服务电话
4008885558
95566
传真
0755
-
83199588
010
-
66594942
注册地址
深圳市福田区深南大道
7088
号招
北京市西城区复兴门内大街
1
号
商银行大厦
32
层
办公地址
深圳市福田区深南大道
7088
号招
商银行大厦
32
层
北京
市西城区复兴门内大街
1
号
邮政编码
518040
100818
法定代表人
吴庆斌
刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街
17
号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额
单位:人民币元
3.1.1
期间数
据和指标
报告期
(
年
1
月
1
日
-
年
6
月
30
日
)
本期已实现收益
1,590,411.36
本期利润
3,206,155.16
加权平均基金份额本期利润
0.1453
本期加权平均净值利润率
9.10
%
本期基金份额净值增长率
9.16
%
3.1.2
期末数据和指标
报告期末
(
年
6
月
30
日
)
期末可供分配利润
7,205,790.13
期末可供分配基金份额利润
0.3267
期末基金资产净值
38,373,428.74
期末基金份额净值
1.
740
3.1.3
累计期末指标
报告期末
(
年
6
月
30
日
)
基金份额累计净值增长率
74.00
%
注:
1.
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入
(
不含公允价值变动收益
)
扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.
期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,不是当期发生数)。
3.
所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③
②-④
过去一个月
8.34%
0.79%
7.61%
0.82%
0.73%
-
0.03%
过去三个月
16.23%
0.96%
15.34%
0.97%
0.89%
-
0.01%
过去六个月
9.16%
1.60%
8.00%
1.62%
1.16%
-
0.02%
过去一年
15.31%
1.30%
13.73%
1.32%
1.
58%
-
0.02%
过去三年
-
2.68%
1.38%
-
3.66%
1.40%
0.98%
-
0.02%
自基金合同生效起
至今
74.00%
1.67%
68.23%
1.71%
5.77%
-
0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
CN_50090000_510440_FB020010_0005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj.jpg
注:
本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字
[1999]10
号文批准,于
1999
年
4
月
12
日正
式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为
2
亿元人民币,注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司
(50%)
、股份有限公
司
(25%)
、投资管理有限公司
(25%)
。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还具有
全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、
特定客户资产管理和
QDII
业务资格。
经
过二十年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。
截至
年
6
月
30
日,公司管理公募基金产品数量共
103
只。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
苏秉
毅
本基金基
金经理,
数量与指
数投资部
副总监
年
8
月
24
日
-
16
年
经济学硕士。
年
9
月至
年
5
月
就
职于华夏基金管理有限公司基金运作
部。
年加入大成基金管理有限公司,
曾担任规划发展部高级产品设计师、数量
与指数投资部基金经理助理,现任数量与
指数投资部副总监。
年
8
月
28
日至
年
1
月
23
日任大成中证
500
沪市交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理。
年
1
月
24
日至
年
2
月
17
日任产业股票型证券投资基金
基金经理。
年
2
月
9
日至
年
9
月
11
日任
40
交易型开放式指数
证券投资基金及大成
40
交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金经
理。
年
8
月
24
日起任中证
500
沪市
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理。
年
1
月
1
日至
年
8
月
25
日
任大成沪深
300
指数证券投资基金基金经
理。
年
2
月
7
日起任大成中证
100
交
易型开放式指数证券投资基金基金经理。
年
6
月
5
日起任大成深证成份交易型
开放式指数证券投资基金基金经理。
年
6
月
29
日起任大成中证互联网
分级证券投资基金基金经理。
年
3
月
4
日起任双动力混合型证券投资
基金、大成沪深
300
指数证券投资基金基
金经理。
年
6
月
26
日起任大成景恒
混合型证券投资基金基
金经理。具有基金
从业资格。国籍:中国
刘淼
本基金基
金经理助
理
年
9
月
14
日
-
12
年
工商管理硕士。
年
4
月至
年
5
月就职于招商基金管理有限公司,任基金
核算部基金会计。
年
5
月加入大成基
金管理有限公司,曾担任基金运营部基金
会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、
数量与指数投资部数量分析师、
40
交易型开放式指数证券投资基金、大成
40
交易型开放式指数联接基
金、大成中证
500
深市交易型开放式指数
证券投资基金、大成
MSCI
中国
A
股质优价
值
100
交易型开放式指数证券投资基金
、
大成
MSCI
中国
A
股质优价值
100
交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经理
助理。
年
9
月
14
日起任大成中证
100
交易型开放式指数证券投资基金、中证
500
沪市交易型开放式指数证券投资基金、大
成深证成份交易型开放式指数证券投资基
金基金经理助理。
年
6
月
29
日起任
40
交易型开放式指数证券投资
基金、大成
40
交易型开放式指数
联接基金、大成中证
500
深市交易型开放
式指数证券投资基金、大成
MSCI
中国
A
股
质优价值
100
交易型开放式指数证券投资
基金、大成
MSCI
中国
A
股质优价值
100
交
易型
开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理。具备基金从业资格。国籍:中国
注:
1
、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2
、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,
本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具,对旗下所有投资组合间连续
4
个季度的日内、
3
日内及
5
日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择
,即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统
计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在
1
笔同日反向交易,原因为组合流动性需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指
数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该股当日成交量
5%
的情形;主动投资组合间债券交易存在
1
笔同日反向交易
,
原因为组合流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果
数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,由于史无前例的疫情,
宏观经济运行偏离了既有轨道,外部环境也面临巨大变局。
尽管疫情
已经得到一定控制,但短时间内仍无法根治,持续影响社会运作。巨震之下,保障民生、
维持社会稳定是政府的首要目标,宽松的货币政策和积极的财政政策成为必然选择。相对于国内
形势,海外疫情更为严重,世界格局也发生了一定程
度的变化。
股票市场同样波动极大。以春节前后新冠肺炎的爆发为转折点,节后市场一度暴跌,相关部
门及时出手,股市从流动性危机的边缘被挽救回来,并在流动性和情绪驱动下走出一波反弹行情。
三月份海外疫情进一步蔓延并引发了各类资产的史诗级波动,也导致了
A
股产生系统性调整,随
后市场利空出尽站稳,并走出了一波可观的普涨行情。
经过反复剧烈波动,上半年市场基准沪深
300
指数小幅上涨
1.64%
。行业和风格分化较大,
机构持仓较为集中的板块优势明显。成长风格大幅领先价值风格,成为上半年表现最为
优异的主流宽基指数。在
行业板块方面,一枝独秀,消费、科技依然表现较好,“赛道”
优势淋漓尽致;而采掘、银行等传统行业则表现较弱。
本基金标的指数中证
500
沪市指数上涨
8.00%
,涨幅高于大盘。上半年,本基金申购赎回和
份额交易情况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作,严格根据标的指数成分股调整以及权重的
变化及时调整投资组合。各项操作与指标均符合基金合同的要求。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.740元;本报告期基金份额净值增长率为9.16%,业绩
比较基准收益率为8.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,宏观经济局面依然严峻。新冠疫情已经给世界经济带来了巨大的损失,在短期
内也难以看到问题解决的曙光。雪上加霜的是,由此引起的全球范围社会撕裂,形成了经济复苏
的巨大障碍。
对于股票市场,我们持总体中性、略偏乐观的观点。尽管基本面并不理想,股票市场走势却
并不仅仅反映当前经济形势,有望展现出更强的韧性。近年来,股票市场得到国家层面前所未有
的重视,在当前局面下有望成为支持经济、发展科技、推动改革的抓手。在监管部门的呵护下,
股市下半年有望继续平稳运行,系统性大幅上涨或下跌的
可能性都较小,且不乏结构性的机会,
风格切换可能较为频繁。
另一方面,即便市场平稳运行,也不排除会有阶段性、局部回撤。当前部分股票估值已非常
高,连乐观的未来增长预期也不足以支撑其估值水平,若出现流动性边际收紧等利空,股价开始
回归合理区间的话,跌幅将相当可观。此外,国际形势不稳,我们也要警惕小概率高烈度风险事
件的发生,不可过度乐观。
组合管理上,我们将严格按照基金合同的相关约定,紧密跟踪标的指数,按照标的指数成分
股组成及其权重的变化调整投资组合,努力实现跟踪误差的最小化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察
稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,
估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负
责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投
资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日
需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整
的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;交
易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况,协助反馈其市场交易信息;基金运营部负责日常
的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负
责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流
程中的风险控制,并负责估值调整事项
的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行,并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,投资组合经理作为估值小组成员,对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止
报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分
配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内,曾出现了连续
60
个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已
根
据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,股份有限公司(以下称“本托管人”)在中证
500
沪市交易型开放式
指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会
计主体:
中证
500
沪市交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日:
年
6
月
30
日
单位:人民币元
资
产
附注号
本期末
年
6
月
30
日
上年度末
年
12
月
31
日
资
产:
银行存款
6.4.
3
.1
990,568.06
591,249.21
结算备付金
-
-
存出保证金
291.25
200.33
交易性金融资产
6.4.
3
.2
37,499,443.91
34,697,593.22
其中:股票投资
37,499,44
3.91
34,697,593.22
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.
3
.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.
3
.4
-
-
应收证券清算款
13,105.77
23,774.08
应收利息
6.4.
3
.5
131.67
114.92
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.
3
.6
-
-
资产总计
38,503,540.66
35,312,931.76
负债和所有者权益
附注号
本期末
年
6
月
30
日
上年度末
年
12
月
31
日
负
债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.
3
.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
15,206.41
14,490.98
应付托管费
3,041.27
2,898.16
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
6.4.
3
.7
6,883.71
8,269.04
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.
3
.8
104,980.53
120,000.00
负债合计
130,111.92
145,658.18
所有者权益:
实收基金
6.4.
3
.9
22,058,261.00
22,058,261.00
未分配利润
6.4.
3
.10
16,315,167.74
13,109,012.58
所有者权益合计
38,373,428.74
35,167,273.58
负债和所有者权益总计
38,503,540.66
35,312,931.76
注:
报告截止日
年
06
月
30
日,基金份额净值
1.740
元,基金份额总额
22,058,261.00
份。
6.2 利润表
会计主体:
中证
500
沪市交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:
年
1
月
1
日至
年
6
月
30
日
单位:人民币元
项
目
附注号
本期
年
1
月
1
日至
年
6
月
30
日
上年度可比期间
年
1
月
1
日至
年
6
月
30
日
一、收入
3,378,962.41
5,467,655.34
1.
利息收入
1,920.52
1,933.41
其中:存款利息收入
6.4.
3
.11
1,920.52
1,933.41
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收
入
-
-
买入返售金融资产收
入
-
-
证券出借利息收入
-
-
其他利息收入
-
-
2
.
投资收益(损失以“
-
”填
列)
1,761,298.09
-2,399,799.52
其中:股票投资收益
6.4.
3
.12
1,467,098.58
-2,775,858.65
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6.4.
3
.13
-
-
资产支持证券投资收
益
-
-
贵金属投资收益
6.4.
3
.14
-
-
衍生工具收益
6.4.
3
.15
-
-
股利收益
6.4.
3
.16
294,199.51
376,059.13
3.
公允价值变动收益(损失
以“
-
”号
填列)
6.4.
3
.17
1,615,743.80
7,855,835.45
4.
汇兑收益(损失以“
-
”号
填列)
-
-
5.
其他收入(损失以“
-
”号
填列)
6.4.
3
.18
-
9,686.00
减:
二、费用
172,807.25
285,390.29
1
.管理人报酬
6.4.
6
.2.1
87,573.19
87,731.62
2
.托管费
6.4.
6
.2.2
17,514.62
17,546.36
3
.销售服务费
-
-
4
.交易费用
6.4.
3
.1
9
12,618.91
14,493.12
5
.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支
出
-
-
6
.税金及附加
-
-
7
.其他费用
6.4.
3
.20
55,100.53
165,619.19
三、利润总额(亏损总额以
“
-
”
号填列)
3,206,155.16
5,182,265.05
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“
-
”
号填列)
3,206,155.16
5,182,265.05
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中
证
500
沪市交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:
年
1
月
1
日至
年
6
月
30
日
单位:人民币元
项目
本期
年
1
月
1
日至
年
6
月
30
日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
22,058,261.00
13,109,012.58
35,167,273.58
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
利润)
-
3,206,155.16
3,206,155.16
三、本期基金份
额交易产生的基
-
-
-
金净值变动数
(净值减少以
“
-
”
号填列)
其中:
1.
基金申
购款
-
-
-
2.
基金赎
回款
-
-
-
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“
-
”号填
列)
-
-
-
五、期末所有者
权益(基金净值)
22,058,261.00
16,315,167.74
38,373,428.74
项目
上年度可比期间
年
1
月
1
日至
年
6
月
30
日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
22,058,261.00
5,774,086.0
6
27,832,347.06
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
利润)
-
5,182,265.05
5,182,265.05
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
(净值减少以
“
-
”号填列)
3,000,000.00
1,787,683.48
4,787,683.48
其中:
1.
基金申
购款
6,000,000.00
3,332,572.31
9,332,572.31
2.
基金赎
回款
-
3,000,000.00
-
1,544,888.83
-
4,544,888.83
四、
本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“
-
”号填
列)
-
-
-
五、期末所有者
权益(基金净值)
25,058,261.00
12,744,034.59
37,802,295.59
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告
6
.1
至
6
.4
财务报表由下列负责人签署:
谭晓冈
周立新
刘亚林
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近
一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
1
、
印花税
证券(股票)交易印花税税率为
1
‰,由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印
花税。
2
、
增值税、企业所得税
自根据财政部、国家税务总局财税
[]36
号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定,经国务院批准,自
年
5
月
1
日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金
融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开
放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券
的转让收入免征增值税;国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税
[]140
号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理
人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税
[]56
号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定,自
年
1
月
1
日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简
称“资管产品运营业务”),暂适用简
易计税方法,按照
3%
的征收率缴纳增值税,资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
年
1
月
1
日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税
[]90
号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定,提供贷款服务,以
年
1
月
1
日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额;
转让
年
12
月
31
日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按
照实际买入价计算销售额,或者以
年最后一个交易日的股票收盘价(
年最后一个交易
日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公
司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销
售额。
证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红
利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业
所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3
、
个人所得税
个人所得税税率为
20%
。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个
人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在
1
个月以内(含
1
个月)的,其股息
红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在
1
个月以上至
1
年(含
1
年)的,减按
50%
计入应
纳税
所得额;持股期限超过
1
年的,暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
6月30日
活期存款
990,568.06
定期存款
-
其中:存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计
990,568.06
6.4.3.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
6月30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
38,521,047.36
37,499,443.91
-
1,021,603.45
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
38,521,047.36
37,499,443.91
-
1,021,603.45
注:
此处的
股票投资项含可退替代款估值增值。
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.3.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
6月30日
应收活期存款利息
131.58
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
0.09
合计
131.67
6.4.3.6 其他资产
无。
6.4.3.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
年
6
月
30
日
交易所市场应付交易费用
6,883.71
银行间市场应付交易费用
-
合计
6,883.71
6.4.3.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
年
6
月
30
日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用
99,726.04
应付指数使用费
5,254.49
合计
104,980.53
6.4.3.9 实收基金
金额单位:人民币
元
项目
本期
年
1
月
1
日至
年
6
月
30
日
基金份额(份)
账面金额
上年度末
22,058,261.00
22,058,261.00
本期申购
-
-
本期赎回(以“
-
”号填列)
-
-
-
基金拆分
/
份额折算前
-
-
基金拆分
/
份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回(以“
-
”号填列)
-
-
本期末
22,058,261.00
22,058,261.00
注:
申购含红利再投份额
(
如有
)
。
6.4.3.10 未分配利润
单位:人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末
5,615,378.77
7,493,633.81
13,109,012.58
本期利润
1,590,411.36
1,615,743.80
3,206,155.16
本期基金份额交易
产生的变动数
-
-
-
其中:基金申购款
-
-
-
基金赎回款
-
-
-
本期已分配利润
-
-
-
本期末
7,205,790.13
9,109,377.61
16,315,167.74
6.4.3.11 存款利息收入
单位
:人民币元
项目
本期
年
1
月
1
日至
年
6
月
30
日
活期存款利息收入
1,863.36
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
55.46
其他
1.70
合计
1,920.52
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
年
1
月
1
日至
年
6
月
30
日
股票投资收益
——
买卖股票差价收入
1,467,098.58
股票投资收益
——
赎回差价收入
-
股票投资收益
——
申购差价收入
-
股票
投资收益
——
证券出借差价收入
-
合计
1,467,098.58
6.4.3.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
年
1
月
1
日至
年
6
月
30
日
卖出股票成交总额
4,360,258.91
减:卖出股票成本总额
2,893,160.33
买卖股票差价收入
1,467,098.58
6.4.3.13 债券投资收益
无。
6.4.3.14 贵金属投资收益
无。
6.4.3.15 衍生工具收益
无。
6.4.3.16 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
年
1
月
1
日至
年
6
月
30
日
股票投资产生的股
利收益
294,199.51
其中:证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
294,199.51
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
年
1
月
1
日至
年
6
月
30
日
1.交易性金融资产
1,615,743.80
股票投资
1,615,743.80
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减:应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
1,615,743.80
6.4.3.18 其他收入
无
。
6.4.3.19 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
年
1
月
1
日至
年
6
月
30
日
交易所市场交易费用
12,618.91
银行间市场交易费用
-
合计
12,618.91
6.4.3.20 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
年
1
月
1
日至
年
6
月
30
日
审计费用
9,944.48
信息披露费
39,781.56
证券出借违约金
-
银行划款手续费
120.00
指数使用费
5,254.49
合
计
55,100.53
注:
指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的
0.03%
的年费率计提,逐日累计,按季支付。
本基金当季日均基金资产净值大于
5000
万元时,指数许可
使用费收取下限调整为每季度人民币
3.5
万元;本基金当季日均基金资产净值小于或等于
5000
万元时,指数许可使用费收取不设下限金额。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系
或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司
(
“大成基金”
)
基金管理人、基金销售机构
股份有限公司
(
“”
)
基金托管人
注:
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
无。
6.4.6.1.2 债券交易
无。
6.4.6.1.3 债券回购交易
无。
6.4.6.1.4 权证交易
无。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
年
1
月
1
日至
年
6
月
30
日
上年度可比期间
年
1
月
1
日至
年
6
月
30
日
当期发生的基金应支付的管理费
87,573.19
87,731.62
其中:支付销售机构的客户维护费
-
-
注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的
0.5%
的年费率计提。
计算方法如下:
H=E
×
0.5%/
当年天数
H
为每日应计提的基金管理费
E
为前一日基金资产净值
6.4.6.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
年
1
月
1
日至
年
6
月
30
日
上
年度可比期间
年
1
月
1
日至
年
6
月
30
日
当期发生的基金应支付的托管费
17,514.62
17,546.36
注:
基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的
0.1%
年费率计提。
计算方法如下:
H=E
×
0.1%/
当年天数
H
为每日应计提的基金托管费
E
为前一日的基金资产净值
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4 报告期内转出借业务发生重大关联交易事项的说明
无。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
年
1
月
1
日至
年
6
月
30
日
上年度可比期间
年
1
月
1
日至
年
6
月
30
日
基金合同生效日(
年
8
月
24
日)持有的基金份额
-
-
报告期初持有的基金份额
17,000,000.00
17,000,000.00
报告期间申购
/
买入总份额
-
-
报告期间因拆分变动份额
-
-
减:报告期间赎回
/
卖出总份
额
-
-
报告期末持有的基金份额
17,000,000.00
17,000,000.00
报告期末持有的基金
份额
占基金总份额比例
77.0700
%
67.8419
%
注:基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
年
1
月
1
日至
年
6
月
30
日
上年度
可比期间
年
1
月
1
日至
年
6
月
30
日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
990,568.06
1,863.36
522,998.71
1,863.57
注:
本基金由基金托管人保管的银行存款,按银行约定利率计息。
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
无
。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末(6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601880
大连
港
年
6
月
22
日
重大事
项
1.72
年
7
月
8
日
1.89
53,030
142,417.74
91,211.60
-
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.8.4 期末参与转出借业务的证券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制
流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控
(
合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会
)
、专业监控
(
监察稽核部、风险管理部
)
、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,对公司整
体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行
。在管理层层面设立投资风险控制委员会,通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会。在业务操作层面
,
监察稽核部
履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方
式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。本基金以拟
合、跟踪中证
500
沪市指数为原则,通过被动式指数化投资方法,力求为投资者提供一个管理透
明且成本较低的标的指数投资工具。
本基金为被动式指数基金,采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股
票投资组合,并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成
份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权证以及其他与标
的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的
原则,以套期保值为目的,
力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和
跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日
均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%
,年跟踪误差不超过
2%
。如因标的指数编制规则调整等其他原
因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏
离度和跟踪误差的进一步扩大。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股,且通过分散化投资以分散信用风险。本基
金投资权证,在任
何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的
0.5%
,基金持有的
全部权证的市值不超过基金资产净值的
3%
,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不
超过该权证的
10%
。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值
的
90%
。在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的
10%
。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均与中
国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能
性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比
例为
0.00%(
上年度末:
0.00%)
。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险
一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的
价格变现。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监
控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7
个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非正常情况
下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于本期末,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产
净值的比例未超过
15%
,且本基金组
合资产中
7
个工作日可变现资产未超过最近工作日确认的净赎回金额。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券,除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注期末债券正回购交易中作为抵押的债券中列示的卖出回购金融资产款余额
(如有)将在
1
个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约
约定剩余
到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额
一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束
根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、债券
投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
年
6
月
30
日
1
年以内
1
-
5
年
5
年以上
不计息
合计
资产
银行存款
990,568.06
-
-
-
990,568.06
存出保证金
291.25
-
-
-
291.25
交易性金融资产
-
-
-
37,499,443.91
37,499,443.91
应收利息
-
-
-
131.67
131.67
应收证券清算款
-
-
-
13,105.77
13,105.77
资产总计
990,859.31
-
-
37,512,681.35
38,503,540.66
负债
应付管理
人报酬
-
-
-
15,206.41
15,206.41
应付托管费
-
-
-
3,041.27
3,041.27
应付交易费用
-
-
-
6,883.71
6,883.71
其他负债
-
-
-
104,980.53
104,980.53
负债总计
-
-
-
130,111.92
130,111.92
利率敏感度缺口
990,859.31
-
-
37,382,569.43
38,373,428.74
上年度末
年
12
月
31
日
1
年以内
1
-
5
年
5
年以上
不计息
合计
资产
银行存款
591,249.21
-
-
-
591,249.21
存出保证金
200.33
-
-
-
200.33
交易性金融资产
-
-
-
34,697,593.22
34,697,593.22
应收利息
-
-
-
114.92
114.92
应收证券清算款
-
-
-
23,774.08
23,774.08
资产总计
591,449.54
-
-
34,721,482.22
35,312,931.76
负债
应付管理人报酬
-
-
-
14,490.98
14,490.98
应付托管费
-
-
-
2,898.16
2,898.16
应付交易费用
-
-
-
8,269.04
8,269.04
其他负债
-
-
-
120,000.00
120,000.00
负债总计
-
-
-
145,658.18
145,658.18
利率敏感度缺口
591,449.54
-
-
34,575,824.04
35,167,273.58
注:
表中所示为本基金资产及负债的账面
价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末,本基金未持有交易性债券投资
(
上年度末:同
)
,因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响
(
上年度末:同
)
。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动
的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况
或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金,采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股
票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。投资于标的指数成份股和备
选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90%
,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依
照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对
本基金所持有的
证券价格实施监控。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末
年
6
月
30
日
上年度末
年
12
月
31
日
公允价值
占基金资产净值比
例(
%
)
公允价值
占基金资产净值
比例(
%
)
交易性金融资产
-股票投资
37,499,443.91
97.72
34,697,593.22
98.66
交易性金融资产
—
基金投资
-
-
-
-
交易性金融资产
-债券投资
-
-
-
-
交易性金融资产
-贵金属投资
-
-
-
-
衍生金融资产-
权证投资
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
合计
37,499,443.91
97.72
34,697,593.22
98.66
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末
(
年
6
月
30
日
)
上年度末
(
年
12
月
31
日
)
分析
业绩比较基准上升
5%
1,890,000.00
1,730,000.00
业绩比较基准下降
5%
-
1,890,000.00
-
1,730,000.00
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(
%
)
1
权益投资
37,499,443.91
97.39
其中:股票
37,499,443.91
97.39
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属
投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
990,568.06
2.57
8
其他各项资产
13,528.69
0.04
9
合计
38,503,540.66
100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A
农、林、牧、渔业
343,982.00
0.90
B
采矿业
1,190,299.00
3.10
C
制造业
20,016,271.57
52.16
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
1,167,191.28
3.04
E
建筑业
534,192.52
1.39
F
批发和零售业
3,328,852.70
8.67
G
交通运输、仓储和
邮政业
1,621,070.75
4.22
H
住宿和餐饮业
287,582.00
0.75
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
2,811,043.80
7.
33
J
金融业
1,963,040.30
5.12
K
房地产业
2,113,326.01
5.51
L
租赁和商务服务
业
329,442.43
0.86
M
科学研究和技术
服务业
161,590.00
0.42
N
水利、环境和公共
设施管理业
248,319.20
0.65
O
居民服务、修理和
其他服务业
-
-
P
教育
85,780.80
0.22
Q
卫生和社会工作
358,000.00
0.93
R
文化、体育和娱乐
业
569,925.39
1.49
S
综合
353,595.74
0.92
合计
37,483,505.49
97.68
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
10,732.10
0.03
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
5,206.32
0.01
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和
邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服
务业
-
-
N
水利、环境和公共
设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和
其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐
业
-
-
S
综合
-
-
合计
15,938.42
0.04
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:
人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(
%
)
1
600201
19,566
544,717.44
1.42
2
600739
26,500
501,645.00
1.31
3
600529
8,300
481,400.00
1.25
4
600079
16,5
00
449,130.00
1.17
5
603444
800
439,208.00
1.14
6
600521
12,640
428,875.20
1.12
7
600298
8,630
427,012.40
1.11
8
600143
31,200
410,904.00
1.07
9
600161
9,064
410,871.12
1.07
10
603517
5,300
374,922.00
0.98
11
601099
118,100
374,377.00
0.98
12
603882
4,000
358,000.00
0.93
13
601128
47,500
356,725.00
0.93
14
600426
19,773
349,586.64
0.91
15
603939
3,740
340,340.00
0.89
16
600699
13,120
312,387.20
0.81
17
600885
7,780
312,133.60
0.81
18
600859
6,810
310,195.50
0.81
19
600132
4,200
306,600.00
0.80
20
601799
2,400
304,800.00
0.79
21
603858
9,900
285,615.00
0.74
22
603233
3,508
284,919.76
0.74
23
600801
11,859
281,176.89
0.73
24
600315
5,860
280,694.
00
0.73
25
600895
13,500
274,995.00
0.72
26
600380
16,922
274,813.28
0.72
27
600486
3,300
272,250.00
0.71
28
600845
4,560
269,404.80
0.70
29
600410
19,070
259,352.00
0.68
30
603338
3,420
259,133.40
0.68
31
600667
21
,900
258,858.00
0.67
32
600037
16,900
256,880.00
0.67
33
600535
15,800
256,276.00
0.67
34
600155
21,100
252,989.00
0.66
35
600642
42,600
251,766.00
0.66
36
603707
3,800
245,366.00
0.64
37
601233
19,200
244,992.00
0.64
38
600126
23,460
243,984.00
0.64
39
600879
37,742
243,058.48
0.63
40
600153
29,500
238,950.00
0.62
41
603659
2,300
236,946.00
0.62
42
600884
19,786
233,276.94
0.61
43
600415
小商品
城
47,200
229,864.00
0.60
44
600167
15,940
228,
579.60
0.60
45
600811
51,470
227,497.40
0.59
46
600216
11,700
225,342.00
0.59
47
600804
24,900
223,602.00
0.58
48
600728
24,300
221,373.00
0.58
49
600909
31,400
214,462.00
0.56
50
600511
5,244
213,273.48
0.56
51
600779
水
井坊
3,400
212,228.00
0.55
52
603883
2,100
210,084.00
0.55
53
600325
29,350
207,211.00
0.54
54
601689
7,345
204,925.50
0.53
55
600528
23,100
203,742.00
0.53
56
600446
10,500
203,700.00
0.53
57
600418
23,000
203,090.00
0.53
58
600827
14,000
202,300.00
0.53
59
600460
13,700
201,116.00
0.52
60
600598
12,400
199,640.00
0.52
61
603605
1,100
198,022.00
0.52
62
600959
52,000
195,520.00
0.51
63
600733
30,300
194,829.00
0.51
64
603806
3,896
194,4
49.36
0.51
65
601168
33,100
191,980.00
0.50
66
600256
70,600
190,620.00
0.50
67
603000
9,600
190,368.00
0.50
68
600260
13,869
187,508.88
0.49
69
600704
43,900
184,819.00
0.48
70
600820
32,700
184,755.00
0.48
71
600839
四川
长虹
64,100
183,967.00
0.48
72
600497
52,900
181,976.00
0.47
73
600673
26,194
181,000.54
0.47
74
600572
32,410
178,255.00
0.46
75
600008
59,200
178,192.00
0.46
76
603866
3,500
178,115.00
0.46
77
600549
14,700
174,048.00
0.45
78
600718
15,100
173,650.00
0.45
79
601179
35,500
171,820.00
0.45
80
600875
19,300
170,805.00
0.45
81
600171
9,803
170,376.14
0.44
82
601966
8,400
169,680.00
0.44
83
600021
22,700
167,980.00
0.44
84
600060
13,600
165,240.00
0.43
85
600094
27,700
164,815.00
0.43
86
600567
55,700
164,315.00
0.43
87
600862
9,700
164,124.00
0.43
88
600881
56,300
163,833.00
0.43
89
600160
23,520
162,052.80
0.42
90
600645
5,720
161,590.00
0.42
91
60059
7
10,700
159,002.00
0.41
92
603712
4,100
157,358.00
0.41
93
603228
4,424
155,680.56
0.41
94
600026
24,057
155,408.22
0.40
95
600754
5,600
155,400.00
0.40
96
600967
14,700
152,733.00
0.40
97
603568
6,581
152,679.20
0.
40
98
600273
17,400
152,076.00
0.40
99
600580
13,528
152,054.72
0.40
100
601005
101,500
151,235.00
0.39
101
600392
21,313
150,256.65
0.39
102
600282
46,200
149,226.00
0.39
103
600755
22,503
148,519.80
0.39
104
600563
法拉
电子
2,403
148,505.40
0.39
105
600039
38,536
147,207.52
0.38
106
600064
15,074
146,519.28
0.38
107
600566
5,700
145,122.00
0.38
108
601118
29,700
144,342.00
0.38
109
600737
18,500
143,930.00
0.38
110
600166
79,800
143,640.
00
0.37
111
601975
59,900
143,161.00
0.37
112
600195
8,796
142,759.08
0.37
113
603816
3,160
142,231.60
0.37
114
600466
26,220
141,325.80
0.37
115
600515
27,100
140,920.00
0.37
116
600373
11,800
139,004.00
0.36
117
60043
5
18,100
136,836.00
0.36
118
601860
31,800
134,514.00
0.35
119
600643
16,905
134,394.75
0.35
120
600729
4,286
133,808.92
0.35
121
601106
47,500
133,475.00
0.35
122
600808
51,700
133,386.00
0.35
123
600120
19,365
133
,037.55
0.35
124
600633
13,600
133,008.00
0.35
125
601098
12,500
132,250.00
0.34
126
600258
8,600
132,182.00
0.34
127
601333
58,700
132,075.00
0.34
128
600056
9,308
131,708.20
0.34
129
600376
22,400
131,264.00
0.34
130
600388
14,900
131,120.00
0.34
131
600649
22,000
130,680.00
0.34
132
600675
31,800
129,426.00
0.34
133
601866
68,800
126,592.00
0.33
134
601718
38,000
126,160.00
0.33
135
600776
信
8,300
125,247.00
0.33
136
600022
96,63
0
124,652.70
0.32
137
603077
91,965
121,393.80
0.32
138
600500
23,980
121,338.80
0.32
139
600062
9,116
120,513.52
0.31
140
603486
3,960
119,631.60
0.31
141
601615
9,600
119,520.00
0.31
142
600266
23,456
118,921.92
0.31
1
43
600316
7,500
118,500.00
0.31
144
601699
20,800
115,856.00
0.30
145
601000
51,381
114,579.63
0.30
146
600782
27,700
113,016.00
0.29
147
600640
5,600
111,720.00
0.29
148
600908
22,400
109,984.00
0.29
149
600073
11,4
60
108,755.40
0.28
150
600777
70,700
107,464.00
0.28
151
601717
18,100
106,609.00
0.28
152
600312
14,131
104,852.02
0.27
153
601958
16,800
103,824.00
0.27
154
600291
11,400
103,170.00
0.27
155
601608
30,100
102,942.00
0.2
7
156
600863
41,100
101,106.00
0.26
157
600557
7,243
100,822.56
0.26
158
600409
21,475
100,073.50
0.26
159
600765
9,790
100,053.80
0.26
160
600138
10,089
99,578.43
0.26
161
601228
32,200
97,888.00
0.26
162
600751
31,
200
97,656.00
0.25
163
600507
18,776
97,447.44
0.25
164
600259
3,200
96,000.00
0.25
165
600970
18,150
95,832.00
0.25
166
600158
11,701
95,714.18
0.25
167
601200
7,970
95,640.00
0.25
168
600639
5,975
95,480.50
0.25
169
6
00478
20,125
94,788.75
0.25
170
600835
5,594
94,706.42
0.25
171
603885
10,300
93,730.00
0.24
172
600545
19,766
93,493.18
0.24
173
600717
20,916
92,448.72
0.24
174
600648
6,500
91,910.00
0.24
175
603198
4,200
91,434.00
0.24
176
601880
53,030
91,211.60
0.24
177
601928
13,300
90,440.00
0.24
178
600823
19,900
88,953.00
0.23
179
600125
15,900
88,722.00
0.23
180
601598
27,400
88,502.00
0.23
181
600348
20,900
88,198.00
0.23
182
600329
5
,001
86,617.32
0.23
183
603377
5,180
85,780.80
0.22
184
601611
13,800
85,284.00
0.22
185
600582
28,800
84,384.00
0.22
186
600307
54,200
83,468.00
0.22
187
600748
16,003
81,775.33
0.21
188
600901
15,500
80,755.00
0.21
18
9
603888
3,600
80,496.00
0.21
190
600664
26,100
80,388.00
0.21
191
600141
8,940
80,013.00
0.21
192
601678
18,759
79,538.16
0.21
193
600017
31,938
79,525.62
0.21
194
600277
23,700
77,262.00
0.20
195
600869
19,208
76,83
2.00
0.20
196
603328
7,000
73,010.00
0.19
197
603515
2,650
72,530.50
0.19
198
603650
3,100
72,137.00
0.19
199
600565
25,300
70,587.00
0.18
200
603766
17,900
69,273.00
0.18
201
603983
800
68,824.00
0.18
202
600053
2
,300
68,632.00
0.18
203
600350
11,100
68,154.00
0.18
204
601019
10,900
68,125.00
0.18
205
601869
2,200
67,782.00
0.18
206
603056
5,000
67,650.00
0.18
207
600787
15,316
67,237.24
0.18
208
600339
29,100
66,057.00
0.17
209
600770
13,569
65,131.20
0.17
210
601139
10,000
65,000.00
0.17
211
603317
1,160
64,472.80
0.17
212
600338
6,340
63,400.00
0.17
213
600694
2,600
62,374.00
0.16
214
600657
14,900
61,388.00
0.16
215
601016
28,900
61,26
8.00
0.16
216
603786
800
60,280.00
0.16
217
600985
7,600
59,204.00
0.15
218
601801
10,400
57,824.00
0.15
219
600428
18,684
57,546.72
0.15
220
600707
12,500
57,000.00
0.15
221
600575
27,100
56,639.00
0.15
222
600006
13,928
56,129.84
0.15
223
601865
2,900
54,520.00
0.14
224
600757
10,571
53,806.39
0.14
225
600996
7,400
52,762.00
0.14
226
600874
7,587
50,377.68
0.13
227
600623
9,700
50,052.00
0.13
228
603556
3,430
49,529.20
0.13
229
6
00058
7,500
45,300.00
0.12
230
603868
900
44,397.00
0.12
231
601003
9,000
39,870.00
0.10
232
600903
4,000
39,360.00
0.10
233
601127
4,500
37,395.00
0.10
234
600335
7,632
35,259.84
0.09
235
603355
1,400
34,846.00
0.0
9
236
601512
2,900
33,350.00
0.09
237
601969
6,800
33,184.00
0.09
238
603379
1,540
33,063.80
0.09
239
603225
2,972
29,660.56
0.08
240
601811
2,800
28,476.00
0.07
241
603025
3,246
23,598.42
0.06
242
600917
3,300
23,5
62.00
0.06
243
601068
5,400
21,114.00
0.06
244
603256
1,700
19,448.00
0.05
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:
人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比
例(
%
)
1
603087
107
10,732.10
0.03
2
600956
1,033
5,206.32
0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1
600529
411,947.00
1.17
2
600153
263,694.00
0.75
3
600667
258,989.00
0.74
4
600535
233,956.00
0.67
5
600733
204,291.00
0.58
6
60360
5
180,392.00
0.51
7
600566
134,036.00
0.38
8
600675
132,820.00
0.38
9
600155
120,724.00
0.34
10
600739
104,934.00
0.30
11
601860
101,834.00
0.29
12
603882
84,771.00
0.24
13
600126
73,347.00
0.21
14
601975
68,704.00
0.20
15
603233
63,825.00
0.18
16
600008
61,845.00
0.18
17
600167
60,020.00
0.17
18
601615
58,247.00
0.17
19
603786
56,697.00
0.16
20
603568
49,858.00
0.14
注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1
600745
751,150.00
2.14
2
600584
503,269.84
1.43
3
600763
479,094.00
1.36
4
600536
395,591.00
1.12
5
601100
344,882.00
0.98
6
601872
243,652.00
0.69
7
601231
214,144.00
0.61
8
600150
201,705.00
0.57
9
603444
149,234.00
0.42
10
600918
140,033.40
0.40
11
600499
90,691.00
0.26
12
600317
71,262.00
0.20
13
600845
70,070.00
0.20
14
601326
62,720.00
0.18
15
603392
58,400.50
0.17
16
601001
53,280.00
0.15
17
600759
51,479.82
0.15
18
600098
51,042.00
0.15
19
601816
48,800.00
0.14
20
601827
39,946.96
0.11
注:
本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位
:
人民币元
买入股票成本(成
交)总额
4,079,267.22
卖出股票收入(成交)总额
4,360,258.91
注:
上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权
证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
291.25
2
应收证券清算款
13,105.77
3
应收股利
-
4
应收利息
131.67
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
13,528.69
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由
于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
(
%
)
持有份额
占总份额比例
(
%
)
375
58,822.03
19,082,218.00
86.51
2,976,043.00
13.49
注:
持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例(
%
)
1
大成基金管理有限公
司
17,000,000.00
77.07
2
中国证券金融股份有
限公司
2,000,000.00
9.07
3
钱中明
354,400.00
1.61
4
冯会
96,300.00
0.44
5
贺顺龙
90,000.00
0.41
6
证券股份有
限公司
80,318.00
0.36
7
陆志军
80,000.00
0.36
8
张春雁
72,900.00
0.33
9
王焕永
68,400.00
0.31
10
吴炳芬
67,253.00
0.30
注:
以上数据由中国证券登记结算有限公司提供,持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(8月24日)基金份额总额
541,058,261.00
本报告期期初基金份额总额
22,058,261.00
本报告期基金总申购份额
-
减:本报告期基金总赎回份额
-
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-
本报告期期末基金份额总额
22,058,261.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
无。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
无
。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
无
。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所
(
特殊普通合伙
)
,该
事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、托管人
的托管业务部门
及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
10.7 基金租用交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单
股票
交易
应支付该券商的佣金
备注
元数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
2
8,258,408.91
100.00
%
7,525.75
100.00
%
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
渤海证券
1
-
-
-
-
-
财富证券
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
广州证券
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
恒泰证券
1
-
-
-
-
-
华宝证券
1
-
-
-
-
-
华福证券
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
华鑫证券
1
-
-
-
-
-
江海证券
1
-
-
-
-
-
民
生证券
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
证券
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
英大证券
1
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
中投证券
3
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
注:
根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字
[]48
号)的有关规定,本公司制定了租用交易单元的选择标准和程序。
租用证券
公司交易单元的选择标准主要包括:
(一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为;
(二)经营行为规
范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求;
(三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务;
(四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投
资组合证券交易需要;
(五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务;
(六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用交易单元的程序:首先根据租用交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本
基金新增席位:
。本报告期内本基金退租席位:
九州
证券。
10.7.2 基金租用交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
中证
500
沪市交易型开放式指数证券
投资基金
年年度报告
证券时报、中国证监会
指定报刊及本公司网站
年
4
月
29
日
2
中证
500
沪市交易型开放式指数证券
投资基金
年第
1
季度报告
证券时报、中国证监会
指定报刊及本公司网站
年
4
月
22
日
3
中证
500
沪市交易型开放式指数证券
投资基金更新招募说明书
及摘要
证券时报、中国证监会
指定报刊及本公司网站
年
3
月
11
日
4
关于调整中证
500
沪市交易型开放式
指数证券投资许可使用费收
取下限的公告
证券时报、中国证监会
指定报刊及本公司网站
年
3
月
11
日
5
中证
500
沪市交易型开放式指数证券
投资基金
年第
4
季度报告
证券时报、中国证监会
指定报刊及本公司网站
年
1
月
17
日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
(%)
机构
1
0101
-
202
00630
17,000,000.0
0
-
-
17,000,000.00
77.07
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现
基金资产
以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立沪市交易型开放式指数证券投资基金的文件;
2、《沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3、《沪市交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金
管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站
进行查
阅。
大成基金管理有限公司
年
8
月
28
日
如果觉得《[中报]中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金中期报告摘要》对你有帮助,请点赞、收藏,并留下你的观点哦!