问题补充：
1.[单选题]下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测 B.必须直接估计每个敞口之间的相关性 C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D.Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性ABCD
答案：
参考答案：C
参考解析：组合资产模型可以将组合看成一个整体进行研究，则不用考查组合内部敞口间的相关性，故B、D选项错误；对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测是传统监测方法，而不是资产模型法，故A错误。
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法 正确的是()。A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关
如果觉得《下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法 正确的是()。A.主要是对信贷资产组》对你有帮助，请点赞、收藏，并留下你的观点哦！
