本节分享《151 trading strategies》中的通道策略,案例中给了一个唐奇安通道的例子,策略思想是均值回归。本节主要分为四个部分:策略逻辑描述,策略代码,策略绩效,以及策略分析。
策略逻辑
和前几个策略的资金、资金分配、交易手续费都是一样的,不一样的是开平仓信号。
我们使用全市场的A股日数据进行测试,只做多头。
资金管理方法和上个策略一样。
假设初始资金有1个亿。
假设手续费为万分之二。
首先,计算过去60日的最高价和最低价(不包含当前bar),当收盘价小于60日最低价的时候,并且没有持多头仓位,开多;当收盘价大于60日最高价的时候,如果持有多头仓位,平多。
策略代码
import backtrader as btimport datetimeimport pandas
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