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python量化自动交易_Python量化交易之MACD'顶底背离'形态的实现 自动

时间:2018-07-30 03:37:30

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python量化自动交易_Python量化交易之MACD'顶底背离'形态的实现 自动

点及财经,股票期货专业投机者。

前言

股票或期货的价格波动,总会有一些可以规律可以遵循的。其中,背离也算是其中的一种,并且可以作为判断趋势结束或阶段调整的预警信号。

通常情况下,我们所说的背离是指价格与技术指标的运动方向发生相反方向的运动的情形。正如下面的MACD顶背离技术形态,仔细观察价格与MACD两者的走势。

如下图所示:

从上图中可以看到,价格的波峰一个比一个高,而MACD指标的波峰一浪比一浪低。这就是MACD顶背离!

而MACD底背离,如下图所示:

其主要特征与顶背离完全相反!

价格的波谷一个比一个低,而MACD指标的波谷一浪比一浪高。这就是MACD底背离!

一旦价格产生背离,说明价格的原上涨或下跌趋势的动能减弱,预示着趋势可能发生反转或震荡。

至于为什么会产生背离,它的内在运行机理是什么。只分享如何利用Python对MACD顶底背离进行量化,并加入简单的开平仓指令。

Python 语言中背离的量化逻辑

背离的量化,不管是什么语言它的思路都是相同的。唯一的区别是实现这个功能的表达方式!

在Python中我用了两个函数分别量化顶背离和底背离。下面我以MACD底背离为例,下面是图解实现过程:然后通过前后蓝色id与红色id相减,得到计算MACD波谷所需要往前移动的k线数量(从金叉起往前数 n根k线)。

然后利用Python中的max()、min()方法,求出价格及MACD的波谷位置。

当我们量化出第一个后,第二个,第三个的思路是一样的。同时,计算MACD波谷区间的价格波谷也是这样的

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