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QMT量化交易软件使用攻略(二)-策略编写

时间:2023-06-16 23:37:12

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QMT量化交易软件使用攻略(二)-策略编写

【策略编辑器】是迅投专门为模型开发者设计的,集成了模型列表、函数列表、函数帮助、模型基本信 息、参数设置、回测参数等多个部分,拥有代码高亮、自动补全等便捷功能于一体的便捷的模型编辑、 开发环境

编写 Python 策略需在开始时定义编码格式,如 gbk。 之后可选择导入第三方库,所选第三方库要在券商管理端白名单内才可运行。 Init 方法和 handlebar 方法的定义是必须的。Init 方法会在策略运行开始时调用一次,用以初始化所需 对象(包裹在 ContextInfo 对象中传递),设定股票池等。

Handlebar 方法会在历史 K 线上逐 K 线调用,系统会保存函数所做更改。 在盘中交易时间,handlebar 函数会随行情推送(tick 数据)被调用,当一个 tick 数据为所在 K 线最后 一个 tick 时,此 tick 调用的 handlebar 所做的更改会被系统保存,如有交易指令,会在下一根K 线的 第一个 tick 到来时发送;其他 tick 可以打印运行结果,但 handlebar 所做更改不会被保存,也不会发 送交易信号。 编写创建完模型后,对应模型的基本信息和回测参数进行设置。

名称: 填写模型名称 快捷码: 默认根据模型名称自动生成拼音首字母拼写,如需自定义可以手动进行更改,用于键盘 精灵快速引用模型 说明: 简单的说明模型功能 分类: 保存当前模型到某个分类下面 位置: 模型回测或运行时的位置,有副图、主图叠加、主图三种显示位置 默认周期: 点击模型回测或运行时的默认主图周期,可手动切换 默认品种: 点击模型回测或运行时的默认主图品种,可手动切换 复权方式: 提供不复权、前复权、后复权、等比前复权、等比后复权 5 种复权方式 快速计算: 限制计算范围,默认为 0 时模型运行会从模型设置的默认品种(主图)的第一根 K 线 开始计算,设置为 n 则从当前 K 线再往前 n 个 K 线开始计算 刷新间隔: 用来设置策略运行的时间间隔。设置了刷新间隔,即每隔一段时间策略按照当前行情 运行一次 加密公式: 加密后的公式只有输入密码才可以查看源代码 凭密码导出公式: 此项只有在开启 “加密公式” 后才能生效,生效后只能使用密码导出到本地 用法注释: 简短的说明模型使用的一些注意项,可不填

策略编辑器-基本信息 回测模式指策略以历史行情为依据进行运算,投资者可观察该策略在历史行情所获得的年化收益率、夏 普比率、最大回撤、信息比率等指标表现。

回测参数包括: 开始时间、结束时间: 设置模型回测时间区间 基准: 设置模型收益的参考基准 初始资金: 设置模型回测的初始资金 保证金比例: 设置期货的保证金比例 滑点: 设置回测撮合时的滑点,模拟真实交易的冲击成本 手续费类型: 支持按成交额比例或者固定值计算手续费 买入印花税: 设置买入印花税比例 卖出印花税: 设置卖出印花税比例 最低佣金: 设置单笔交易的最低佣金数额 买入佣金: 设置买入标的时的佣金比例 平昨佣金: 设置股票、期货平昨佣金比例 平今佣金: 设置期货平金佣金比例 最大成交比例: 控制回测中最大成交量不超过同期成交量*最大成交比例。可以点击此参数旁边 的'?'按钮了解详情

策略编辑器-回测参数 使用者也可在参数设置中设置好参数值,参数名为变量名,模型中可以调用。最新值为变量默认值,运 行/回测模式使用。 其中最小 / 最大 / 步长项,为遍历参数。初始项可不填。最小 / 最大都是包含在遍历区间内的,如图所 示三个变量,测评时会遍历(20-3+1)[(160-140)/10+1][(-150+250)/10+1] 种组合。

策略编辑器-参数设置 点击公式测评,可选择回测模式支持的指标,如单位净值,最大回撤等,作为评价标准。

策略编辑器-公式评测 点击优化,评测结果弹窗显示不同参数变量组合下的回测结果,根据结果选择最优参数组合。可点击所 需指标进行排序。需要注意的是,在测评之前,需要针对所选品种和周期补充数据。

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