大类资产配置（二）风险预算及风险平价模型

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风险预算的关键思路在于：测算某种资产的边际风险贡献，即该资产权重的微小变化，对组合风险的影响。从风险预算标准看，当每一种资产的“风险溢价/边际风险贡献”全部相等时，资产配置权重为最优，否则存在进一步改进的余地

风险平价模型

基于风险因子的风险平价模型

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