本篇博客将介绍量化交易框架vnpy的简单策略编写。在阅读本博客前的环境准备请看我的上一篇博客。传送门如下：
零基础搭建量化交易框架
一、开发环境
因为python版本兼容有点差，且源码功能都有所变化，所以没有环境信息的教程就是刷流氓。
windows10
python3.7
Miniconda3-py37_4.12.0-Windows-x86_64
vnpy源码2.7.0
本文的教程适用vnpy2.7.0 -3.3.0版本
二、vnpy策略编写
首先，要编写策略，在vnpy框架中只需继承CtaTemplate这个类，并重写其中的方法即可。
下面介绍下CtaTemplate重要的一些函数及参数
class CtaTemplate(ABC):def on_init(self):#策略初始化函数，用作参数的初始化，如加载bar数据def on_start(self):#策略启动def on_tick(self, tick: TickData):#接收tick数据def on_stop(self):#策略停止，销毁进程或数据def on_bar(self, bar: BarData):#将tick数据按周期（1分钟、5分钟等……周期）合成一个柱图数据，可以理解为蜡烛图def buy(self,price: float,volume: float,stop: bool = False,lock: bool = False,net: bool = False):#执行买入操作，注意，这里的买入开仓，方向是多def cover(self,price: float,volume: float,stop: bool = False,lock: bool = False,net: bool = False):#执行平仓操作，注意，这里的买入平仓，方向是多def short(self,price: float,volume: float,stop: bool = False,lock: bool = False,net: bool = False):#执行卖出操作，注意，这里的卖出开仓。方向是空def sell(self,price: float,volume: float,stop: bool = False,lock: bool = False,net: bool = False):#执行平仓操作，注意，这里的卖出平仓。方向是空
熟悉这个类之后我们开始以一个简单的策略案例来用代码实现。
策略案例：双均线策略
使用移动平均线MA10、MA20组合来进行交易
当MA10由下往上穿过MA20均线时执行为金叉，此时平空（如有）开多，
当MA10由上往下穿过MA20均线时执行为死叉，此时平多（如有）开空。
代码实现如下：
from vnpy_ctastrategy import (CtaTemplate,BarGenerator,ArrayManager)from typing import Any, Callablefrom vnpy.trader.object import BarData, TickDataclass DemoStrategy(CtaTemplate):""""""""# 作者author = "zjs"# 定义参数fast_window = 10slow_window = 20# 定义变量fast_ma0 = 0.0fast_ma1 = 0.0slow_ma0 = 0.0slow_ma1 = 0.0parameters = ["fast_window", "slow_window"]variables = ["fast_ma0", "fast_ma1", "slow_ma0", "slow_ma1"]def __init__(self,cta_engine: Any,strategy_name: str,vt_symbol: str,setting: dict, ):""""""""# 调用父类构造函数初始化super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)self.bg = BarGenerator(self.on_bar)self.am = ArrayManager(100)# 重写父类函数def on_init(self):self.write_log("demo策略初始化###")self.load_bar(10)def on_start(self):self.write_log("demo策略启动##")def on_tick(self, tick: TickData):# tick更新self.bg.update_tick(tick)def on_stop(self):self.write_log("demo策略停止")def on_bar(self, bar: BarData):# K线更新am = self.amam.update_bar(bar)if not am.inited:returnfast_ma = am.sma(self.fast_window, array=True)fast_ma0 = fast_ma[-1]fast_ma1 = fast_ma[-2]slow_ma = am.sma(self.slow_window, array=True)slow_ma0 = slow_ma[-1]slow_ma1 = slow_ma[-2]# 判断均线交叉cross_over = fast_ma0 >= slow_ma0 and fast_ma1 < slow_ma1cross_below = fast_ma0 <= slow_ma0 and fast_ma1 > slow_ma1##如果是金叉，则执行买入操作if cross_over:# 定义交易价格（滑点）,当前价格+5price = bar.close_price + 5if not self.pos:self.buy(price, 1)elif self.pos < 0:self.cover(price, 1)self.buy(price, 1)##如果是死叉，则执行卖出/开空elif cross_below:price = bar.close_price - 5if not self.pos:self.short(price, 1)elif self.pos > 0:self.sell(price, 1)self.short(price, 1)# 更新图形self.put_event()
如果觉得《量化交易入门之vnpy简单策略编写》对你有帮助，请点赞、收藏，并留下你的观点哦！
