文章目录
1 总体方差和样本方差2 方差的无偏估计3 从自由度角度理解样本方差为什么除以n−1n-1n−1？1 总体方差和样本方差
首先要分清总体和样本:
总体：研究对象的整个群体
比如总共10名玩家的年龄。样本：总体的一个子集
比如其中5名队员玩家的年龄。
方差（Variance），衡量随机变量或一组数据离散程度的度量。根据总体和样本的区别分为总体方差和样本方差两种。
总体方差定义为：
σ2=∑i=1n(Xi−μ)2n\sigma^{2}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_{i}-\mu)^{2}}{n} σ2=n∑i=1n(Xi−μ)2
样本方差被定义为：
S2=∑i=1n(Xi−xˉ)2n−1S^{2}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_{i}-\bar{x})^{2}}{n-1} S2=n−1∑i=1n(Xi−xˉ)2
在实际应用中是通过在总体中取样本，用其样本均值和样本方差S2S^{2}S2来估计总体的均值σ2\sigma^{2}σ2：
S2→σ2S^{2}\rightarrow\sigma^{2} S2→σ2
但是这样会产生一个问题，这两个在什么情况下能够等价？
下面举一个例子，假设我们抽取一个样本包含三个数据点：x1,x2,x3x_{1},x_{2},x_{3}x1,x2,x3，然后我们可以计算它的方差，当然这个方差还是除以nnn意义下的方差：
S2=(x1−μ)2+(x2−μ)2+(x3−μ)23=3nμ2−2x1+x2+x33μ+x12+x22+x323\begin{aligned} S^{2} &=\frac{(x_{1}-\mu)^{2}+(x_{2}-\mu)^{2}+(x_{3}-\mu)^{2}}{3}\\ &=\frac{3}{n}\mu^{2}-2\frac{x_{1}+x_{2}+x_{3}}{3}\mu+\frac{x_{1}^{2}+x_{2}^{2}+x_{3}^{2}}{3} \end{aligned} S2=3(x1−μ)2+(x2−μ)2+(x3−μ)2=n3μ2−23x1+x2+x3μ+3x12+x22+x32
由上可见这是一个二次函数，我们可以将其画出来：
上图中，横坐标为均值μ\muμ，纵坐标为方差S2S^{2}S2。当均值在变动的时候，方差也随之变化：
方差最小的地方对应的值为：
b−2a=−2x1+x2+x33−233=xˉ\frac{b}{-2a}=\frac{-2\frac{x_{1}+x_{2}+x_{3}}{3}}{-2\frac{3}{3}}=\bar{x} −2ab=−233−23x1+x2+x3=xˉ
所以发现用样本均值算出的样本方差S2S^{2}S2是其所有可能取值的下限。所以有关系：
∑(x−xˉ)2n<∑(x−μ)2N\frac{\sum(x-\bar{x})^{2}}{n}<\frac{\sum(x-\mu)^{2}}{N} n∑(x−xˉ)2<N∑(x−μ)2
其中nnn为样本个数，NNN为总体个数，或者：
∑i=1n(Xi−Xˉ)2<∑i=1n(Xi−μ)2\sum_{i=1}^{n}(X_{i}-\bar{X})^{2}<\sum_{i=1}^{n}(X_{i}-\mu)^{2} i=1∑n(Xi−Xˉ)2<i=1∑n(Xi−μ)2
这里需要分析一下是哪种情况？？？？？？
这会导致：
S2=∑i=1n(Xi−xˉ)2n<σ2=∑i=1n(Xi−μ)2nS^{2}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_{i}-\bar{x})^{2}}{n}<\sigma^{2}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_{i}-\mu)^{2}}{n} S2=n∑i=1n(Xi−xˉ)2<σ2=n∑i=1n(Xi−μ)2
所以直观来说需要调节S2S^{2}S2中的分母的大小（调小）。
2 方差的无偏估计
无偏估计当我们用样本统计量来估计总体参数时，如果估计量的数学期望等于被估计参数的真实值，我们该估计量为被估计参数的无偏估计，即具有无偏性，是一种用于评价估计量优良性的准则。
而在这里我们就是希望：
E(S2)=σ2E(S^{2})=\sigma^{2} E(S2)=σ2
假设总体有10个数据，然后我们抽取5个数据来计算方差S12S_{1}^{2}S12，然后重复这个步骤，最终得到S12,S22,⋯,S2522S_{1}^{2},S_{2}^{2},\cdots,S_{252}^{2}S12,S22,⋯,S2522，然后我们希望：
E(Si2)=S12+S22+⋯+S2522252=σ2E(S_{i}^{2})=\frac{S_{1}^{2}+S_{2}^{2}+\cdots+S_{252}^{2}}{252}=\sigma^{2} E(Si2)=252S12+S22+⋯+S2522=σ2
即用样本的方差去估计真实的总体方差
公式推导
E(S2)=E(∑i=1n(Xi−xˉ)2n−1)=1n−1E(∑i=1n(Xi−xˉ)2)=1n−1E(∑i=1n((Xi−μ)+(μ−xˉ))2)=1n−1E(∑i=1n((Xi−μ)2+2(Xi−μ)(μ−xˉ)+(μ−xˉ)2))\begin{aligned} E(S^{2}) &=E\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_{i}-\bar{x})^{2}}{n-1}\right)\\ &=\frac{1}{n-1}E\left(\sum_{i=1}^{n}(X_{i}-\bar{x})^{2}\right)\\ &=\frac{1}{n-1}E\left(\sum_{i=1}^{n}((X_{i}-\mu)+(\mu-\bar{x}))^{2}\right)\\ &=\frac{1}{n-1}E\left(\sum_{i=1}^{n}\left((X_{i}-\mu)^{2}+2(X_{i}-\mu)(\mu-\bar{x})+(\mu-\bar{x})^{2}\right)\right)\\ \end{aligned} E(S2)=E(n−1∑i=1n(Xi−xˉ)2)=n−11E(i=1∑n(Xi−xˉ)2)=n−11E(i=1∑n((Xi−μ)+(μ−xˉ))2)=n−11E(i=1∑n((Xi−μ)2+2(Xi−μ)(μ−xˉ)+(μ−xˉ)2))
1）其中上式的第一项可以化简为：
σ2=∑i=1n(Xi−μ)2n→nσ2=∑i=1n(Xi−μ)2\sigma^{2}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_{i}-\mu)^{2}}{n}\rightarrow n\sigma^{2}=\sum_{i=1}^{n}(X_{i}-\mu)^{2} σ2=n∑i=1n(Xi−μ)2→nσ2=i=1∑n(Xi−μ)2
由于nσ2n\sigma^{2}nσ2为常数，则：
1n−1E(∑i=1n(Xi−μ)2)=1n−1E(nσ2)=nn−1σ2\frac{1}{n-1}E\left(\sum_{i=1}^{n}(X_{i}-\mu)^{2}\right)=\frac{1}{n-1}E(n\sigma^{2})=\frac{n}{n-1}\sigma^{2} n−11E(i=1∑n(Xi−μ)2)=n−11E(nσ2)=n−1nσ2
2）前式第二项可以化简为：
1n−1E(∑i=1n2(Xi−μ)(μ−xˉ))=2n−1E((μ−xˉ)(∑i=1n(Xi−μ)))=2n−1E((μ−xˉ)(∑i=1nXi−nμ))=2n−1E((μ−xˉ)(nxˉ−nμ))=−2nn−1E((μ−xˉ)2)\begin{aligned} &\ \ \ \ \ \frac{1}{n-1}E\left(\sum_{i=1}^{n}2(X_{i}-\mu)(\mu-\bar{x})\right)\\ &=\frac{2}{n-1}E\left((\mu-\bar{x})\left(\sum_{i=1}^{n}(X_{i}-\mu)\right)\right)\\ &=\frac{2}{n-1}E\left((\mu-\bar{x})\left(\sum_{i=1}^{n}X_{i}-n\mu\right)\right)\\ &=\frac{2}{n-1}E\left((\mu-\bar{x})\left(n\bar{x}-n\mu\right)\right)\\ &=-\frac{2n}{n-1}E\left((\mu-\bar{x})^{2}\right)\\ \end{aligned} n−11E(i=1∑n2(Xi−μ)(μ−xˉ))=n−12E((μ−xˉ)(i=1∑n(Xi−μ)))=n−12E((μ−xˉ)(i=1∑nXi−nμ))=n−12E((μ−xˉ)(nxˉ−nμ))=−n−12nE((μ−xˉ)2)
3）第三项可以化简为：
1n−1E(∑i=1n(μ−xˉ)2)=nn−1E((μ−xˉ)2)\begin{aligned} &\ \ \ \ \ \frac{1}{n-1}E\left(\sum_{i=1}^{n}(\mu-\bar{x})^{2}\right)\\ &=\frac{n}{n-1}E\left((\mu-\bar{x})^{2}\right)\\ \end{aligned} n−11E(i=1∑n(μ−xˉ)2)=n−1nE((μ−xˉ)2)
4）合并第二项和第三项得：
−nn−1E((μ−xˉ)2)-\frac{n}{n-1}E\left((\mu-\bar{x})^{2}\right)\\ −n−1nE((μ−xˉ)2)
而
E((μ−xˉ)2)=E((1n∑i=1nxi−1nnμ)2)=1n2E((∑i=1nxi−nμ)2)=1n2E((∑i=1nxi−E(∑i=1nxi))2)\begin{aligned} &\ \ \ \ \ E\left((\mu-\bar{x})^{2}\right)\\ &=E\left(\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_{i}-\frac{1}{n}n\mu\right)^{2}\right)\\ &=\frac{1}{n^{2}}E\left(\left(\sum_{i=1}^{n}x_{i}-n\mu\right)^{2}\right)\\ &=\frac{1}{n^{2}}E\left(\left(\sum_{i=1}^{n}x_{i}-E\left(\sum_{i=1}^{n}x_{i}\right)\right)^{2}\right)\\ \end{aligned} E((μ−xˉ)2)=E⎝⎛(n1i=1∑nxi−n1nμ)2⎠⎞=n21E⎝⎛(i=1∑nxi−nμ)2⎠⎞=n21E⎝⎛(i=1∑nxi−E(i=1∑nxi))2⎠⎞
此时将∑i=1nxi\sum_{i=1}^{n}x_{i}∑i=1nxi看作变量，则：
E((∑i=1nxi−E(∑i=1nxi))2)=var(∑i=1nxi)E\left(\left(\sum_{i=1}^{n}x_{i}-E\left(\sum_{i=1}^{n}x_{i}\right)\right)^{2}\right)=var\left(\sum_{i=1}^{n}x_{i}\right) E⎝⎛(i=1∑nxi−E(i=1∑nxi))2⎠⎞=var(i=1∑nxi)
当xix_{i}xi之间是相互独立的时候：
var(∑i=1nxi)=∑i=1nvar(xi)var\left(\sum_{i=1}^{n}x_{i}\right)=\sum_{i=1}^{n}var\left(x_{i}\right) var(i=1∑nxi)=i=1∑nvar(xi)
所以：
E((∑i=1nxi−E(∑i=1nxi))2)=∑i=1nvar(xi)=∑i=1nσ2E\left(\left(\sum_{i=1}^{n}x_{i}-E\left(\sum_{i=1}^{n}x_{i}\right)\right)^{2}\right)=\sum_{i=1}^{n}var\left(x_{i}\right)=\sum_{i=1}^{n}\sigma^{2} E⎝⎛(i=1∑nxi−E(i=1∑nxi))2⎠⎞=i=1∑nvar(xi)=i=1∑nσ2
所以：
E((μ−xˉ)2)=1n2E((∑i=1nxi−E(∑i=1nxi))2)=1n2∑i=1nσ2=1nσ2\begin{aligned} &\ \ \ \ \ E\left((\mu-\bar{x})^{2}\right)\\ &=\frac{1}{n^{2}}E\left(\left(\sum_{i=1}^{n}x_{i}-E\left(\sum_{i=1}^{n}x_{i}\right)\right)^{2}\right)\\ &=\frac{1}{n^{2}}\sum_{i=1}^{n}\sigma^{2}\\ &=\frac{1}{n}\sigma^{2}\\ \end{aligned} E((μ−xˉ)2)=n21E⎝⎛(i=1∑nxi−E(i=1∑nxi))2⎠⎞=n21i=1∑nσ2=n1σ2
所以：
−1n−1E((μ−xˉ)2)=−nn−11nσ2=−1n−1σ2-\frac{1}{n-1}E\left((\mu-\bar{x})^{2}\right)=-\frac{n}{n-1}\frac{1}{n}\sigma^{2}=-\frac{1}{n-1}\sigma^{2} −n−11E((μ−xˉ)2)=−n−1nn1σ2=−n−11σ2
5）所以原式得：
E(S2)=nn−1σ2−1n−1σ2=σ2\begin{aligned} E(S^{2}) &=\frac{n}{n-1}\sigma^{2}-\frac{1}{n-1}\sigma^{2}\\ &=\sigma^{2} \end{aligned} E(S2)=n−1nσ2−n−11σ2=σ2
由此证毕。
3 从自由度角度理解样本方差为什么除以n−1n-1n−1？
现在从自由度的角度解释为何样本方差为什么除n−1n-1n−1。首先明确自由度的概念：自由度（degree of freedom，df）指的是计算某一统计量时，取值不受限制的变量个数，比如取三个变量x,y,zx,y,zx,y,z，然后计算平均值为x+y+z3\frac{x+y+z}{3}3x+y+z，则此时自由度为3个。但是给定约束x+y+z=10x+y+z=10x+y+z=10之后，假设x,yx,yx,y为自由变量，则此时zzz不再是自由变量，平均值的自由度降为2个。
应用在样本方差的公式中：
S2=∑i=1n(Xi−xˉ)2nS^{2}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_{i}-\bar{x})^{2}}{n} S2=n∑i=1n(Xi−xˉ)2
假设抽取三个数据，其中xˉ=x1+x2+x33\bar{x}=\frac{x_{1}+x_{2}+x_{3}}{3}xˉ=3x1+x2+x3，则计算方差的公式的分母(x1−xˉ)2+(x2−xˉ)2+(x3−xˉ)2(x_{1}-\bar{x})^{2}+(x_{2}-\bar{x})^{2}+(x_{3}-\bar{x})^{2}(x1−xˉ)2+(x2−xˉ)2+(x3−xˉ)2的自由度不再是3个，而应该是2个，应为当给定x1,x2x_{1},x_{2}x1,x2或者其中两项时，(x3−xˉ)2(x_{3}-\bar{x})^{2}(x3−xˉ)2已经确定了。
值得注意的是，这里样本方差分母上的自由度不再是变量的自由度，而是以(xi−xˉ)2(x_{i}-\bar{x})^{2}(xi−xˉ)2的自由度，否则的话，变量的自由度依旧为3不变！
所以当样本量为nnn的时候，计算样本方差需要除以自由度n−1n-1n−1。
参考资料：
样本方差为什么要除以n-1
样本方差分母为什么是n-1\自由度\无偏估计量\公式推导
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